在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列 表述正确的是（）。
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A、历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
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B、蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
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C、蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
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D、蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
2022-04-07 20:56 已解决